Zero Lag Moving Average Metastock

No-lag-Triple exponential Verschieben von durchschnittlichen (t3) basierend auf heiken ashi Werte Joined Apr 2008 Status: Ihre Mutter 141 Beiträge Hallo, ich las einen Artikel in Aktien und Rohstoffe über die ultimative MA Crossover-Methode und es fordert die Verwendung der Triple Exponentieller gleitender Durchschnitt (was man überall finden kann, wo es heißt t3. Ich werde einige Versionen davon posten). Das ist dann keine Verzögerung gemacht worden und es nutzt die Daten von heiken ashi Bars anstelle von normalen Bars, um es extrem geglättet zu machen. Nach dem Artikel ist dies der ultimative MA. Wenn jemand dieses MA machen kann oder hat man es bitte posten. Sie gaben die Formel, um es aber nicht für Metatrader zu machen. Wenn jemand die Formel von 1 Plattform zu anderen tranlate kann mir sagen, und ich werde die Formel, die erforderlich ist, um diesen Indikator in diesem Programm zu veröffentlichen. Die Programme, die ich habe die Formel für die quotZero-lag TEMA (Triple Exponential gleitenden Durchschnitt) auf der Grundlage von heiken ashi valuesquot sind wie folgt: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader für CMS offensichtlich ich möchte diesen Indikator für MT4, und sobald ich diese Indikator Ich werde ein Trading-System mit ihm und machen es öffentlich Mit freundlichen Grüßen, A zu Die LEX PS Von dem, was ich gesagt worden, der Indikator, den ich gepostet hat, zitiert quotT3quot kann ein Problem mit ihm haben, also wenn Sie versuchen, eine zu versuchen, dass ich gepostet habe mabye versuchen die anderen zwei T3.mq4 3 KB 2,013 Downloads Joined Nov 2007 Status: Versuche manueller Modus wieder 2,209 Beiträge haben Sie ein Beispiel dafür, was die Ausgabe aussehen sollte Heiken Ashi Bars enthalten 4 Komponenten, 2 für die Herstellung der Docht und 2 für die Herstellung der Bar. Verwenden Sie den höchsten Wert, den niedrigsten Wert, oder was Ihr Indikator zu erstellen. SkyNet ist selbstbewusst Mitglied seit Mar 2006 Status: Handel die Reaktion nicht die Nachrichten 8.690 Beiträge Preis ist die einzige Quoten-Lagquot irgendwelche Sache. Es ist wahr, je größer die Verzögerung, desto weniger reagiert der Indikator auf plötzliche Preisbewegungen, und das spätere Eintrittssignal tritt auf. Aber ein späterer Einstieg in einen Umzug ist nicht notwendigerweise minderwertig, da er eine größere Bestätigung dafür bietet, dass eine Umkehrung eingetreten ist. Der Kompromiss ist das: Grundsätzlich führt der frühe Einstieg zu einer höheren Gewinngröße, aber eine niedrigere Gewinnrate späterer Eintritt in umgekehrter Reihenfolge. Dies setzt natürlich voraus, dass beide die gleiche Austrittsmethode verwenden. Die Verbesserung der Glätte verringert das Risiko von anfänglichen Signalen, die durch Zickzack verursacht werden, aber es sollte daran erinnert werden, dass Indikatoren aus dem Preis abgeleitet werden (sie sind ein Symptom, nicht eine Ursache), und dieser Preis ist das Ergebnis des Auftragsflusses, der durch das Gefühl erzeugt wird. Daher ist eine unerwartete Umkehrung oder eine erwartete Umkehrung, die nirgendwo hingeht, letztlich das Ergebnis der Stimmung, nicht das Ergebnis irgendeines Mangels an Glätte. Vor einigen Jahren sah ich eine proprietäre Indikator-Suite von Mark Jurik, die er behauptete, war überlegen Tillson8217s T3: größere Genauigkeit (Nähe zu den ursprünglichen Daten), weniger Verzögerung (frühere Signale), verbesserte Glätte (weniger quotrandomquot Zickzack) und Niedrigeres Überschwingen (Überschwingen erzeugt falsche Signale, wenn der Preis plötzlich wechselt). Für irgendjemand, das interessiert ist: jurikresdownproductguide. pdf Hinweis für Moderatoren: Ich habe niemals Herrn Jurik kontaktiert und habe keine finanzielle Zugehörigkeit zu einer seiner Forschungen oder Produkten. Ich bin nicht damit einverstanden irgendwelche seiner Produkte hier All dies liest sehr vielversprechend. Allerdings lief ich einige Profitabilitätstests (wenn auch auf Aktienindizes statt von Forex-Charts) auf T3 gegen geglättete (Standard) EMAs und befriedigte mich, dass alle Vorteile, die von der T3 angeboten wurden, nicht groß genug waren, um statistisch signifikant zu sein. Heikin-Ashi selbst ist ein Mittelungsprozess, der Verzögerung einführt. Indikatoren oder Studien, die vergangene Daten zusammenfassen (z. B. MAs, Heikin-Ashi, längere TF-Kerzen), verwenden viel dasselbe Verfahren und schaffen das gleiche Quinertiequot als Integralrechnung. Je weniger aktuell die Daten zusammengefasst sind, desto größer ist der Verzögerungsfaktor. Umgekehrt nehmen Indikatoren, die als führende (z. B. Oszillatoren wie RSI, Stochastik) in Rechnung gestellt werden, Unterschiede, die die Änderungsrate (Beschleunigungsverzerrung) berechnet und daher mit dem Differentialkalkül verwandt ist. Daher können sie falsche Umkehrsignale verursachen, die sich daraus ergeben, dass sie sich bei einer Bewegung nur auf Verzögerungen setzen. MACD ist ein gutes Beispiel für ein quothybridquot, das beide Prozesse einsetzt. Die beiden EMAs (12 und 26) stellen eine Verzögerung vor, aber nehmen Sie den Unterschied zwischen den beiden Offsets. Dann führt die EMA (9), die verwendet wird, um die Signalleitung zu erzeugen, eine zweite Verzögerung ein, wobei jedoch der Unterschied zwischen dem MACD und der Signalleitung, um das Histogramm wieder zu erzeugen, dies auslöst. Das Ergebnis ist eine geglättete Version des Preises, die im Wesentlichen genauso funktioniert wie die quotfancyquot Jurik oder T3 Indikatoren. Hallo. Gerade stieß auf diese alte Nachricht, die eine MT4 anfordert, die T3 auf HA-Kerzen implementiert. Hast du jemals so ein indi gefunden, wenn nicht, bist du immer noch daran interessiert, solch ein indi hi zu finden, lese ich einen Artikel in Aktien und Rohstoffen über die ultimative MA Crossover-Methode und es fordert die Verwendung des Triple Exponential gleitenden Durchschnittes (was kann Gefunden werden überall, wo es heißt t3.Ich werde einige Versionen davon). Das ist dann keine Verzögerung gemacht worden und es nutzt die Daten von heiken ashi Bars anstelle von normalen Bars, um es extrem geglättet zu machen. Nach dem Artikel ist dies der ultimative MA. Wenn jemand dieses MA machen kann oder hat man es bitte posten. Sie gaben die Formel, um es aber nicht für Metatrader zu machen. Wenn jemand kann tranlate the. Technical Analysis Mittelwerte Teil 4 Begrenzung der Lag Interessant ist die Verwendung einer Technik, um so viel wie möglich die nacheilende Natur eines Durchschnitts zu begrenzen. Wir verwenden diese Technik in allen Arten von Formeln und Anwendungen, um genügend Glättung ohne die Nebenwirkung von zu viel Verzögerung zu haben. Sonderangebot: quotCapture Profit mit technischen Analysenquoten Grundsätze für die Begrenzung der Verzögerung (Null-Verzögerung) eines Durchschnitts wurden von Dr. Joe Sharp in Stocks amp Commodities Magazin, Januar 2000 eingeführt. Ein Antrag in MetaStockreg Formel Sprache für eine Null-Verzögerung einfaches Bewegen (SMA1, Periode, S) Differenz: SMA1 - SMA2 ZeroLagSMA: SMA1 Unterschied ZeroLagSMA Abbildung 4.38: Mittelwert der nullverbleibenden Anwendung. Das Null-Verzögerungsprinzip in Abbildung 4.38 zeigt deutlich weniger Verzögerung gegenüber dem einfachen, einfachen gleitenden Durchschnitt. Die Umkehrungen sind schneller, aber der Null-Nachlauf-Durchschnitt nähert sich näher der Preisbewegung, so dass es weniger Glättung gibt. Support Board-Code auf dem Netz gefunden Zero Lag EMA Heres meine Metastock 6.2 codierte Version des Zero Lag Moving Average, wie beschrieben in Der April 2000, Ausgabe der technischen Analyse von Aktien und Rohstoffen. Ive auch verwendet, um ein Zero-Lag-MACD und ein Zero-Lag-MACD-Triggersignal zu konstruieren. (EMA1, Periode, E) Differenz: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA: EMA1 Differenz Der Schlüssel ist, eine Null-Lag ma zu haben, wo Die Verzögerung kann angepasst werden, um jede Trader-Methodik zu passen. Der Link, der sich mit Zero-Lag Data Smoothers beschäftigt, ist das, was ich wirklich suche: tradersDocumentation. S. htmlesignal Zuletzt bearbeitet von Goinglite 02-22-2008 um 01:28 PM.