Rsi Atr Strategie

RSI 580 5 Day Chart Strategie von Drake (North Carolina) Ich benutze viele Dinge, die ich von anderen gelernt habe, aber das passt zu meinen Zielen. Ich tausche mit Zecco. Und ich benutze ihren Streamer. Ich benutze die RSI 580 Methode, aber mit Zeccos 5 Tage Diagramm. Ich benutze auch die MCAD unteren Indikator und die oberen Indikatoren bewegen Mittelwerte SMA10 und EMA30 zu wissen, wann es die richtige Zeit zum Ein - und Ausstieg ist. Mit allen drei dieser Indikatoren auf dem Fünf-Tage-Chart hilft mir, eine gute Lesung auf der Aktie, die in der Regel niemals versagt. Zum Beispiel in dieser Woche habe ich 6000.00 auf WTSLA-Lager, die sich nicht so stark. Allerdings konnte ich mit der obigen Methode noch 335.00 Uhr quieken, indem ich am Montag (102.00), Mittwoch (130.00) und Donnerstag (103.00) Trades machte. Dies war meine Grenze für die Woche auf dieser Aktie vor der Verletzung der Tag Handelsregel. Es war egal, denn am Freitag, der Stock Hit Rock Boden. Ich wähle normalerweise Übergewicht, das ist bullish und laufen mit ihm während der Woche. Ich habe normalerweise 3 oder 4, die ich während der ganzen Woche benutzt habe. Aber das zeigt, dass viele der Methoden hier arbeiten, auch bei schlechten Beständen. Kommentare für RSI 580 5 Day Chart Strategie Lernen Sie Handel Trading Kurse Trading Master Plan. Dies ist einer der besten Swing Trading Kurse zur Verfügung. Swing Trader Guide - Dies ist ein Haus Studiengang, der Ihnen lehrt, wie man Aktien von Vollzeit-Swing-Trader Kevin Brown handeln. Der Trading Code - Dieses neue System gibt Ihnen einen Vorteil im Aktien - und Optionshandel. Enthält Videos mit einer Schritt-für-Schritt-Strategie, um den Markt zu schlagen. Featured Artikel Auf der Suche nach den besten Aktien zu handeln Hier ist eine Liste der besten Scan-und Charting-Dienstleistungen verfügbar heute. Anzeigen Börsen-Software Klicken Sie auf eine Schaltfläche und dieses Software-Programm sagt Ihnen, welche Aktien historisch gewann Trades im laufenden Monat haben. Es sagt Ihnen auch genau, welcher Tag zu kaufen und welcher Tag zu verkaufen, um einen Gewinn zu machen. Tägliche Marktanalyse Erhalten Sie wichtige Ereignisse für den Tag, technische Setups und Widerstandsebenen, Sektoranalyse und Top-Aktien, die täglich an Ihren Posteingang geliefert werden. Empfohlene Lesung Siehe meine Liste der Top-technische Analyse Bücher, die ich denke, jeder Trader sollte besitzen. Lesen Sie einige Artikel, die andere Händler aus der ganzen Welt geschrieben haben. Dann senden Sie Ihre eigenen Trading-Ideen Download 16 kostenlose technische Analyse und Börsen verwandte eBooks - ohne GebührConnors 2-Periode RSI Update für 2013 It8217s war etwa ein Jahr seit I8217ve einen Blick auf die sehr beliebte 2-Periode RSI Trading-Methode von Larry Connors Und Cesar Alvarez. Wir alle wissen, dass es keine magischen Indikatoren gibt, aber es gibt einen Indikator, der sicherlich wie Magie über mehrere Jahrzehnte gehandelt hat. Welcher Indikator ist die zuverlässige RSI-Anzeige. In den vergangenen Jahren wurde das Standard-2-Perioden-Handelssystem, wie in dem Buch definiert, 8220Short Term Trading Strategies That Work8221, wurde in einem Drawdown. Im Laufe des Jahres 2011 erlebte der Markt einen plötzlichen und anhaltenden Rückgang, der das System zum Verlust brachte. Es hat sich seitdem langsam erholt. Unten ist ein Aktiengraph, der die Handelssystem8217s Eigenkapitalkurve darstellt, die den SPX-Index von 1983 vermarktet. Sie können den großen Tropfen um Handelsnummer 120 leicht sehen. Hier ist eine Nahaufnahmeansicht der letzten 19 Trades, die über die letzten fünf Jahre abdeckt. Die Handelsregeln von Larry Connors sind sehr einfach und bestehen aus Langzeittrades. Als Erinnerung sind die Regeln wie folgt: Der Preis muss über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt liegen. Kaufen Sie in der Nähe, wenn kumulative RSI (2) unter 5. Ausfahrt, wenn der Preis schließt über dem 5-Tage gleitenden Durchschnitt. Alle Tests in diesem Artikel werden die folgenden Annahmen verwenden: Starting Equity: 100.000. Risiko pro Handel: 2.000. Die Anzahl der Aktien wird auf Basis einer 10-tägigen ATR-Berechnung normalisiert. Es gibt keine Haltestellen. Die Pampl jedes Handels wird nicht reinvestiert. Ist die 2-Periode RSI-Indikator seine Kante schwer zu sagen, zu diesem Zeitpunkt zu verlieren. It8217s nicht wie Drawdowns sind noch nicht passiert, aber das ist nicht genau das, was ich erforschen möchte. Ich möchte den 2-Perioden-RSI-Indikator genauer betrachten und sehen, ob wir das grundlegende Handelssystem von Larry Connors verbessern können. Tage nach der Eröffnung eines Handels First let8217s werfen einen Blick auf, wie sich der Markt verhält, nachdem ein RSI-Setup auftritt. Kurz gesagt, der 2-Perioden-RSI wurde entwickelt, um starke Pullbacks hervorzuheben. Der Kauf von Pullbacks in einem Aufwärtstrend ist eine bekannte und effektive Handelsmethode gewesen und ist die Essenz des 2-Perioden-RSI-Handelssystems. Wir können dies unter Beweis stellen, indem wir uns anschauen, wie sich der Markt verhält, nachdem ein Handel ausgelöst wurde. Ich habe eine EasyLanguage-Strategie erstellt, die eine Position X Tage nach dem Öffnen eines Handels halten kann. Ich habe dann X für Werte im Bereich von 1 bis 30 getestet. Mit anderen Worten, ich möchte sehen, wie sich der Markt 1-30 Tage nach dem Eröffnen eines Handels verhält. Ist der Markt eine Tendenz zu klettern, nachdem Handelsaufbau aufgetreten ist oder tendiert er dazu, tiefer zu treiben. Unterhalb ist ein Balkendiagramm, das die Ergebnisse darstellt. Jede Bar ist die gesamte PampL auf der Grundlage der Anzahl der Haltetage. Klicken Sie für größeres Bild Im Allgemeinen gilt die längere Halteperiode, je mehr PampL erzeugt wird. Dies zeigt, dass nach unserem 2-Perioden-RSI-Indikator ein Handel auslöst, der Markt in den nächsten 30 Tagen klettert. It8217s auch wichtig zu bemerken, alle Werte produzieren positive Ergebnisse. Dies zeigt Robustheit in diesem speziellen Parameter. Verschieben der durchschnittlichen Ausstiegszeit Die ursprünglichen Handelsregeln von Larry Connors verwendeten einen dynamischen Ausstieg auf der Grundlage eines 5-tägigen gleitenden Durchschnitts. Sobald der Preis über diesem Durchschnitt geschlossen war, wurde der Handel geschlossen. Ich wollte einen genaueren Blick auf den Zeitraum werfen, der für diesen gleitenden Durchschnitt ausgegeben wurde. Wie das Balkendiagramm oben, habe ich die Werte 1-30 für den Zeitraum im gleitenden Durchschnitt getestet. Klicken für größeres Bild In diesem Diagramm können wir steigenden Gewinn sehen, wenn wir die gleitende durchschnittliche Periode von einem auf 14 erhöhen. Es gibt einen langsamen Rückgang nach 14, wie wir unseren Endwert von 30 fortsetzen. Es8217s sehr gut zu sehen, dass alle Werte produzieren positive Resultate. Dies zeigt Stabilität über diese Parameter - und Exit-Methode. RSI Threshold Let8217s Blick auf den Schwellenwert verwendet, um festzustellen, ob der Markt zurückgezogen hat genug, um einen langen Handel auslösen. Noch einmal werden wir ein Balkendiagramm erstellen, wenn wir uns einen Bereich von Schwellenwerten von 1-30 anschauen. Klicken Sie für größere Bilder Wir sehen Werte unter 10 produzieren die besten Ergebnisse. Wieder einmal produziert jeder Wert positive Ergebnisse und das ist ein sehr gutes Zeichen. Basierend auf den Informationen, die wir in diesem Artikel angesehen haben, ändern let8217s Connors8217 Handelsregeln. Wir werden folgende Änderungen vornehmen: Verwenden Sie einen Wert von 10 als RSI-Schwelle. Verwenden Sie einen 10-fach einfachen gleitenden Durchschnitt als unser Ausgangssignal. Unten ist eine Tabelle, die den Unterschied zwischen den ursprünglichen Connors8217 Regeln und den geänderten Connors8217 Regeln zeigt. Unsere Zunahme des Nettogewinns kommt auf Kosten von mehr Trades, die aufgrund der Tatsache der Senkung des Standes auf dem, was wir betrachten einen lebensfähigen Pullback. Durch die Erhöhung der RSI-Schwelle von 5 auf 10 mehr Setups als gültiger Eintrag qualifizieren, so nehmen wir mehr Trades. Aber wir machen auch mehr Geld für jeden Handel. Dies ist auf unsere längere Halteperiode zurückzuführen, indem wir unsere bewegte durchschnittliche Periode von 5 auf 10 erhöhen. Am Ende sind wir bereit, mehr Trades zu nehmen und diese Trades für längere Zeit zu halten. Hinzufügen von Stop Loss Alle oben genannten Ergebnisse verwenden keinen Stop-Loss-Wert. Let8217s fügen einen 2.000 Stop-Loss auf jedem Handel hinzu und sehen, wie es die Ergebnisse ändern wird. Ich habe diesen Wert ausgewählt, weil er unseren Risikowert bei der Skalierung der Anzahl der Aktien zum Handel darstellt. Beachten Sie, dass wir nur 2 von unserem 100.000 Konto auf jedem Handel riskieren. Die rechtsextreme Spalte hält die Ergebnisse mit dem 2.000 Hard Stop. Das wird einfach besser und besser. Oft stoppt ein Tradesystem in mehreren Key Performance Faktoren, aber nicht hier. Unser 2.000 Hard Stop verbessert das System über mehrere Leistungsfaktoren hinweg. Anders als das ursprüngliche Handelssystem produziert diese Eigenkapitalkurve neue Höchstwerte. Über verschiedene Märkte Let8217s sehen nun die Leistung auf verschiedenen Märkten. Ich werde die Handelsregeln überhaupt nicht ändern. Zum Vergrößern anklicken Hinweis: Die Anzahl der Trades ist für die oben genannten ETFs im Vergleich zu SPY deutlich niedriger. Dies liegt daran, dass SPY seit 1993 da ist, während diese anderen ETFs viel neuer sind. Insgesamt hält sich das System gut auf diesen verschiedenen Märkten. Schlussfolgerung Der RSI-Indikator scheint nach wie vor ein robuster Indikator zu sein, der hohe Eintrittspunkte in den wichtigsten Marktindizes findet. Sie können die Auslöseschwelle und die Haltedauer über einen großen Bereich von Werten ändern und immer noch positive Handelsergebnisse erzielen. Ich hoffe, dieser Artikel gibt Ihnen viele Ideen, um auf eigene Faust zu erkunden. Eine weitere Idee in Bezug auf die Prüfung von Parametern besteht darin, die Parameter über das 8220portfolio8221 der Markt-ETFs anstatt nur SPX zu optimieren. Es besteht kein Zweifel, dass der RSI-Indikator als Basis für ein profitables Handelssystem genutzt werden kann. Holen Sie sich das BookAFL RSI Divergenz Trading System 038 Indikator Schritt 1: Die Trading Idee Kauf, wenn RSI zeigt eine positive Divergenz mit starken Impuls Schritt 2: Auswahl Indikatoren für Divergenz Trading System Eine Divergenz ist eines der wichtigsten Konzepte für die Suche nach Trend Umkehrungen. Da der Markt in Preisschwankungen steigt, ist eine Abnahme der Dynamik ein Zeichen der Umkehrung des Aufwärtstrends. Ein Impulsindikator wie RSI zeigt negative Divergenz, wenn die Preise anfangen, Schwung zu verlieren. Um eine negative Divergenz zu finden, vergleichen wir aufeinanderfolgende Höchstpreise mit aufeinanderfolgenden Höhen im RSI. Wenn die Preise einen höheren Höchststand machen, aber RSI einen niedrigeren Wert macht, wird eine negative Divergenz bestätigt. Ähnlich wird auch die positive Divergenz berechnet. Algoji entfernt den anstrengenden Prozess der manuellen Erkennung der Divergenz durch die Bereitstellung einer automatischen Divergenz-Erkennungsformel. Die gleichen klassischen Divergenz-Erkennungsregeln, die manuell verwendet werden, werden auch von der AFL-Formel verwendet. Schritt 3: Definition von klare Strategie Regeln für Divergenz Trading System Buy: Wenn RSI zeigt positive Divergenz und RSI-Wert ist mehr als 70 Verkauf: Wenn die Preise zeigen negative Divergenz ODER RSI-Wert ist weniger als 30 Schritt 4: AFL Coding Guide Wir ändern die benutzerdefinierte Peak Und Trog-Funktionen in Amibroker, um eine zukunftsweisende Formel zu vermeiden. Dies ist ein fortgeschrittener Code, der Divergenz erkennt, aber ohne auf zukünftige Preise zu schauen. Schritt 5: Der Backtest Die Strategie ist in Bank Nifty aktuellen Monats-Futures deutlich rentabel. Es erzeugt einen Gewinn von 4762 Punkten oder Rs. 3.57.150 über zwei Jahre auf einem Los (75 Aktien). Der Gewinner ist 45,9, was gut für ein Trendumkehrsystem ist. Scrip: Bank Nifty aktuelle Monats-Futures, 15-minütige Alle Trades, die zum Ende des Preises der Bar ausgegeben werden, auf die das Signal ausgelöst wird. Brokerage: 0,01 von Trade Value Datenhistorie: 01-01-2014 bis 31-12-2015 (zwei Jahre) Strategie Optimierung: Keine Schritt 6: Weitere Verbesserung Wir überlassen es den Lesern, eine Verbesserung in Schritt 2 und Schritt 3 vorzuschlagen, die die Profitabilität erhöhen kann. Wir können benutzerdefinierte Stoploss sowie Gewinnziele vorstellen, um die Rentabilität weiter zu maximieren. Download hier Divergenz Trading System Klicken Sie hier, um die editierbare Amibroker Divergence Trading System herunterzuladen AFL Strategie Klicken Sie hier, um die RSI Divergenz Indikator herunterzuladen Wenn Sie etwas Nützliches finden, bitte beitragen - Angebot ist Caringquot